量化交易常见策略大盘点

量化收益一向被称为收割机,经过技能将交易模型随着币价动摇快速执行,求得收益最大化。数字货币的量化交易品种较多。以下将一一列举。

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一:趋势套利战略


 趋势套利即在交易曲线的此起彼伏的趋势中经过高抛低吸的方法添加收益。在趋势的判别中,需要对项目有必定了解,对项目近期进展有必定了解,以及对交易的某些目标有了解,例如止跌线,长引线等较为有代表性的形状。


无论一个币种走势怎么改变,只需时间放的够长,它都会像波浪相同有起有伏。能够把币价上涨后的回落称为回调,回调视点是回调的曲线与水平线的夹角有正,趋于0,和负视点区别。在开端的第一个拉升段时一般难以看出,有些团队会保持不动,经过一次回落和再次的拉升开端,则能够开端看出是否有大额资金进入,或许是否有操盘团队在操作。最简略的是看拉升起伏巨细,不同行情下,起伏巨细略有差异。


回调视点也或许说明问题,回调线为正,则币价跌落,是正常的动摇,而假如趋于0则是操盘者不动了,一起也或许出现缓慢出货,然后砸盘。假如为负则是操盘者小量的继续买入,会有大跌危险。相对应的则是设置不同的止盈和止损线,保证收益率的稳定。因而,有些项目在做市后其交易曲线动摇不适合趋势套利的方法,或许不会被量化团队选中。


在趋势套利中,买入点和卖出点的挑选是最重要的,切勿追涨杀跌,并且在持仓较多时需要分批进行,这样对于操盘战略添加了成倍的难度。

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二: 期现套利


其间是期货和现货的综合操作,两者分隔操作均存在危险,但用相对的收益给危险对冲,就能够赚取其间的差额收益。期货合约中规定在未来的某个指定时间依照事前断定的价格买入或卖出某种产品、货币或其他产品。合约到期时,能够挑选用什物交割或直接现金结算。


期现套利的实质是对现货价格和期货价格的基差进行投机。理论上来说,期货价格就代表着现货未来的价格。但二者之间会存在基差(基差=现货价格-期货价格),基差的改变是能够分析和猜测的。一旦基违背较大,就出现了期现套利的时机。分析正确能够获利,即使分析失误套利的危险也远比单向投机的危险低。


例如,5月1日比特币期货价格为9925美元/枚,现货价格为9345美元/枚,基差为580美元/枚。至5月15日,比特币期货价格为8590美元/枚,当日现货价格为8410美元/枚,基差缩小到180美元/枚。如在5月1日,以9925美元/枚的价格开仓卖出一手比特币期货合约,一起以9345美元/枚的价格买入一枚比特币现货。在5月15日时,对期货进行平仓,一起以8410美元/枚的价格卖出比特币。此次期现套利组合盈余就是580-180=400,,折算成现货每枚比特币添加盈余400美元。


期现套利包括正向基差套利和反向基差套利。以上举例是正向基差套利,也就是说当现货价格被轻视,期货合约价格被高估时,你能够卖出该期货合约,一起买入同等数量的现货,建立套利头寸。当现货和期货价格差距趋于正常时,将期货合约平仓,一起卖出对应现货,从中取得利润。 相反,当现货价格被高估,期货合约价格被轻视时,投资者能够买入该期货合约,一起卖出同等数量现货,建立套利头寸。当现货和期货价格趋于正常时,一起平仓,获利了断,这是反向基差套利。


比特币等数字货币现货价格跌宕起伏,与期货间的基差经常出现较大违背。较为适合开端期现套利。

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三: 搬砖套利


搬砖套利是在数字货币交易中一种常见的玩法。基本原理是在币值相对较低的数字货币交易所买入某种币,在币值相对较高的交易所再卖出同样数量的某种币,从中赚取价差收益。


以BTC为例,某一时段,在Binance和Huobi两交易所间每枚BTC有78元的价差。那就能够这么做,去Huobi交易所充值,买入X个BTC,将X个BTC提现到钱包,充值于Binance交易所,在Binance交易所将X个BTC卖出,人民币提现或转入低价市场再循环。


在套利东西中一般这样操作,在Huobi和Binance都有准备人民币和BTC,当时Binance价格高于Huobi。在Binance卖出一个BTC,一起在Huobi买入一个BTC;这样你的总资产中,比特币总数没有改变,但人民币余额会添加。只需价差存在,就能够反复操作。


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